Bollinger bands là gì?

Bollinger Bands (BB) được tạo ra vào đầu những năm 1980 bởi nhà phân tích và giao dịch tài chính John Bollinger. Chúng được sử dụng rộng rãi như một công cụ để phân tích kỹ thuật (TA). Về cơ bản, Bollinger bands hoạt động như một công cụ đo dao động. Nó cho biết liệu thị trường có mức độ biến động cao hay thấp, cũng như các điều kiện mua quá nhiều hay bán quá mức.

Ý tưởng chính đằng sau chỉ báo BB là làm nổi bật cách giá được phân tán xung quanh giá trị trung bình. Cụ thể hơn, nó bao gồm một dải trên, một dải dưới và một đường trung bình động ở giữa (hay còn gọi là dải giữa). Hai dải bên lề phản ứng với hành động giá thị trường, mở rộng khi độ biến động cao (di chuyển ra khỏi đường giữa) và co lại khi độ biến động thấp (di chuyển về phía đường giữa).

Công thức Bollinger Bands tiêu chuẩn đặt đường giữa là đường trung bình động đơn giản trong 20 ngày (SMA), trong khi đường trên và dưới được tính toán dựa trên sự biến động của thị trường liên quan đến SMA (được gọi là độ lệch chuẩn). Các cài đặt tiêu chuẩn cho chỉ báo Bollinger Bands sẽ giống như sau:

  • Đường giữa: Đường trung bình động đơn giản trong 20 ngày (SMA)
  • Dải trên: SMA 20 ngày + (độ lệch chuẩn 20 ngày x2)
  • Dải thấp hơn: SMA 20 ngày – (Độ lệch chuẩn 20 ngày x2)

Cài đặt nhận khoảng thời gian 20 ngày và đặt dải trên và dải dưới thành hai độ lệch chuẩn (x2) cách xa đường giữa. Điều này được thực hiện để đảm bảo rằng ít nhất 85% dữ liệu giá sẽ di chuyển giữa hai dải này nhưng cài đặt có thể được điều chỉnh theo nhu cầu và chiến lược trading khác nhau.

Làm thế nào sử dụng Bollinger bands trong trading?

Mặc dù Bollinger bands  được sử dụng rộng rãi trong các thị trường tài chính truyền thống, chúng cũng có thể được sử dụng cho các thiết lập giao dịch tiền ảo. Đương nhiên, có nhiều cách khác nhau để sử dụng và diễn giải chỉ báo BB nhưng bạn nên tránh sử dụng nó như một công cụ độc lập và không nên coi nó là một chỉ báo về cơ hội mua/ bán. Tốt hơn, BB nên được sử dụng cùng với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác.

Với ý nghĩ đó, hãy tưởng tượng cách người ta có thể diễn giải dữ liệu được cung cấp bởi chỉ báo Bollinger Bands.

Nếu giá vượt lên trên đường trung bình động và vượt quá dải Bollinger phía trên, điều đó có thể an toàn để giả định rằng thị trường đang bị phát triển quá mức (tình trạng mua quá mức). Hoặc nếu không, nếu giá chạm vào dải trên nhiều lần, nó có thể cho thấy một mức kháng cự đáng kể.

Ngược lại, nếu giá của một tài sản nhất định giảm đáng kể và vượt quá hoặc chạm vào dải dưới nhiều lần, rất có thể thị trường đang bị bán quá mức hoặc tìm thấy mức hỗ trợ mạnh.

Do đó, các nhà trader có thể sử dụng BB (cùng với các chỉ báo TA khác) để đặt mục tiêu bán hoặc mua của họ. Hoặc đơn giản là để có một cái nhìn tổng quan về những điểm trước đó mà thị trường đưa ra các điều kiện quá mua và quá bán.

Ngoài ra, sự mở rộng và thu hẹp của Dải Bollinger có thể hữu ích khi cố gắng dự đoán các thời điểm biến động cao hoặc thấp. Các dải có thể di chuyển ra khỏi đường giữa khi giá của tài sản trở nên biến động hơn (mở rộng) hoặc di chuyển về phía nó khi giá trở nên ít biến động hơn (co lại hoặc ép).

Vì vậy, Bollinger bands phù hợp hơn cho giao dịch ngắn hạn như một cách để phân tích sự biến động của thị trường và cố gắng dự đoán các chuyển động sắp tới. Một số trader giả định rằng khi các dải được mở rộng quá mức, xu hướng thị trường hiện tại có thể gần với thời kỳ hợp nhất hoặc một sự đảo ngược xu hướng. Ngoài ra, khi các biên độ quá chặt chẽ, trader có xu hướng cho rằng thị trường đang sẵn sàng tạo ra một chuyển động bùng nổ.

Khi giá thị trường đi ngang, đường BB có xu hướng thu hẹp về phía đường trung bình động đơn giản ở giữa. Thông thường (nhưng không phải lúc nào cũng vậy), độ biến động thấp và mức độ sai lệch chặt chẽ dẫn đến các chuyển động lớn và bùng nổ, có xu hướng xảy ra ngay sau khi độ biến động tăng trở lại.

Đáng chú ý, có một chiến lược giao dịch được gọi là Bollinger Bands Squeeze. Nó bao gồm việc tìm kiếm các vùng biến động thấp được đánh dấu bởi sự co lại của BB. Chiến lược siết chặt là trung lập và không đưa ra cái nhìn rõ ràng về hướng thị trường. Vì vậy, trader thường kết hợp nó với các phương pháp TA khác, chẳng hạn như các đường hỗ trợ và kháng cự.

So sánh Bollinger Bands và Keltner Channels 

Không giống như Bollinger bands, dựa trên SMA và độ lệch chuẩn, phiên bản hiện đại của chỉ báo Keltner Channels (KC) sử dụng Phạm vi thực trung bình (ATR) để đặt độ rộng kênh xung quanh đường EMA 20 ngày. Do đó, công thức Keltner Channel sẽ giống như sau:

  • Đường giữa: Đường trung bình động hàm mũ 20 ngày (EMA)
  • Dải trên: EMA 20 ngày + (ATR 10 ngày x2)
  • Dải thấp hơn: EMA 20 ngày – (ATR 10 ngày x2)

Thông thường, Keltner Channels  có xu hướng chặt chẽ hơn Bollinger Bands. Vì vậy, trong một số trường hợp, chỉ báo KC có thể phù hợp hơn BB để phát hiện sự đảo ngược xu hướng và các điều kiện thị trường quá mua/ quá bán (các dấu hiệu rõ ràng hơn). Ngoài ra, KC thường cung cấp các tín hiệu mua quá mức và bán quá mức sớm hơn so với BB.

Mặt khác, Bollinger Bands có xu hướng thể hiện sự biến động của thị trường tốt hơn vì các chuyển động mở rộng và thu hẹp rộng hơn nhiều và rõ ràng khi so sánh với KC. Hơn nữa, bằng cách sử dụng độ lệch chuẩn, chỉ báo BB ít có khả năng cung cấp tín hiệu giả hơn vì độ rộng của nó lớn hơn và do đó, khó bị vượt quá.

Giữa hai loại, chỉ báo BB là phổ biến nhất. Nhưng cả hai công cụ đều có thể hữu ích theo cách riêng của chúng – đặc biệt là đối với các thiết lập giao dịch ngắn hạn. Ngoài ra, cả hai cũng có thể được sử dụng cùng nhau như một cách để cung cấp các tín hiệu đáng tin cậy hơn.

Để tìm hiểu sâu và kỹ hơn, mời bạn truy cập Tin Hoả Tốc để tìm các bài viết có liên quan.

Nguồn: Binance