Phân tích kỹ thuật (TA) không có gì mới trong thế giới giao dịch và đầu tư. Từ danh mục đầu tư truyền thống đến tiền ảo như Bitcoin và Ethereum, việc sử dụng các chỉ số TA có một mục tiêu đơn giản: sử dụng dữ liệu hiện có để đưa ra các quyết định sáng suốt hơn để có khả năng dẫn đến kết quả mong muốn. Khi thị trường ngày càng phát triển phức tạp hơn, những thập kỷ qua đã tạo ra hàng trăm loại chỉ số TA khác nhau nhưng ít người thấy được sự phổ biến và cách sử dụng nhất quán của đường trung bình động (moving average – MA).
Mặc dù có các biến thể khác nhau của đường trung bình động nhưng mục đích cơ bản của chúng là tạo ra sự rõ ràng trong các biểu đồ giao dịch. Điều này được thực hiện bằng cách làm mịn các biểu đồ để tạo ra một chỉ báo xu hướng có thể giải mã dễ dàng. Bởi vì các đường trung bình động này dựa trên dữ liệu trong quá khứ, chúng được coi là các chỉ báo đi sau hoặc có xu hướng. Bất chấp điều đó, chúng vẫn có sức mạnh tuyệt vời để loại bỏ tiếng ồn và giúp xác định thị trường có thể đang hướng đến đâu.
Các loại đường trung bình động khác nhau
Có nhiều loại đường trung bình động khác nhau có thể được sử dụng bởi các trader không chỉ trong day trading và swing trading mà còn trong các thiết lập dài hạn. Mặc dù có nhiều loại khác nhau, đường MA thường được chia thành hai loại riêng biệt: đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA). Tùy thuộc vào thị trường và kết quả mong muốn, trader có thể chọn chỉ báo nào có nhiều khả năng sẽ mang lại lợi ích cho thiết lập của họ.
Đường trung bình động đơn giản
SMA lấy dữ liệu từ một khoảng thời gian nhất định và tạo ra giá trung bình của bảo mật đó cho tập dữ liệu. Sự khác biệt giữa SMA và mức trung bình cơ bản của các mức giá trong quá khứ là ngay sau khi một tập dữ liệu mới được nhập, tập dữ liệu cũ nhất sẽ bị bỏ qua. Vì vậy, nếu đường trung bình động đơn giản tính giá trị trung bình dựa trên dữ liệu có giá trị 10 ngày, thì toàn bộ tập dữ liệu liên tục được cập nhật để chỉ bao gồm 10 ngày qua.
Điều quan trọng cần lưu ý là tất cả dữ liệu đầu vào trong SMA đều có trọng số như nhau, bất kể chúng đã được nhập gần đây như thế nào. Các trader tin rằng có nhiều liên quan hơn đến dữ liệu mới nhất hiện có thường tuyên bố rằng trọng số bằng nhau của SMA gây bất lợi cho phân tích kỹ thuật. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) được tạo ra để giải quyết vấn đề này.
Đường trung bình động hàm mũ
EMA tương tự như SMA ở chỗ chúng cung cấp phân tích kỹ thuật dựa trên những biến động giá trong quá khứ. Tuy nhiên, phương trình phức tạp hơn một chút vì EMA chỉ định nhiều trọng lượng và giá trị hơn cho các đầu vào giá gần đây nhất. Mặc dù cả hai đường trung bình đều có giá trị và được sử dụng rộng rãi nhưng đường EMA phản ứng nhanh hơn với những biến động và đảo chiều giá đột ngột.
Bởi vì các đường EMA có nhiều khả năng dự báo giá đảo ngược nhanh hơn so với các đường SMA, chúng thường được trader tham gia giao dịch ngắn hạn đặc biệt ưa chuộng. Điều quan trọng là trader hoặc nhà đầu tư phải chọn loại đường trung bình động theo chiến lược và mục tiêu cá nhân của mình, điều chỉnh cài đặt cho phù hợp.
Cách sử dụng đường trung bình động
Bởi vì MA sử dụng giá quá khứ thay vì giá hiện tại, chúng có một khoảng thời gian trễ nhất định. Tập dữ liệu càng mở rộng, độ trễ sẽ càng lớn. Ví dụ: đường trung bình động phân tích 100 ngày qua sẽ phản hồi chậm hơn với thông tin mới so với đường MA chỉ xem xét 10 ngày qua. Đó chỉ đơn giản là vì một mục nhập mới vào một tập dữ liệu lớn hơn sẽ có ảnh hưởng nhỏ hơn đến các con số tổng thể.
Cả hai đều có thể có lợi tùy thuộc vào thiết lập giao dịch. Các tập dữ liệu lớn hơn có lợi cho các nhà đầu tư dài hạn vì chúng ít có khả năng bị thay đổi nhiều do một hoặc hai biến động lớn. Các trader ngắn hạn thường ưu tiên tập dữ liệu nhỏ hơn cho phép giao dịch phản ứng nhanh hơn.
Trong các thị trường truyền thống, MA 50, 100 và 200 ngày được sử dụng phổ biến nhất. Các đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày được các trader chứng khoán theo dõi chặt chẽ và bất kỳ sự phá vỡ nào trên hoặc dưới các đường này thường được coi là các tín hiệu giao dịch quan trọng, đặc biệt khi chúng được theo sau bởi các dấu hiệu giao nhau. Điều tương tự cũng áp dụng cho giao dịch tiền ảo nhưng do thị trường biến động 24/7, cài đặt MA và chiến lược giao dịch có thể thay đổi tùy theo hồ sơ trader.
Tín hiệu chéo
Đường MA tăng cho thấy xu hướng tăng và đường MA giảm cho thấy xu hướng giảm. Tuy nhiên, đường trung bình động không phải là một chỉ báo thực sự đáng tin cậy và mạnh mẽ. Do đó, các đường MA thường xuyên được sử dụng kết hợp để phát hiện các tín hiệu giao nhau giữa xu hướng tăng và giảm.
Tín hiệu giao nhau được tạo ra khi hai đường MA khác nhau giao nhau trong biểu đồ. Sự giao nhau trong xu hướng tăng (còn được gọi là giao nhau vàng) xảy ra khi đường MA ngắn hạn vượt lên trên đường dài hạn, cho thấy sự bắt đầu của một xu hướng tăng. Ngược lại, sự giao nhau trong xu hướng giảm (hay giao cắt tử thần) xảy ra khi đường MA ngắn hạn cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn, điều này cho thấy sự bắt đầu của xu hướng giảm.
Các yếu tố khác đáng xem xét
Các ví dụ cho đến nay đều tính theo ngày nhưng đó không phải là yêu cầu cần thiết khi phân tích MA. Những người tham gia vào day trading có thể quan tâm nhiều hơn đến việc một tài sản đã hoạt động như thế nào trong hai hoặc ba giờ qua, chứ không phải hai hoặc ba tháng. Tất cả các khung thời gian khác nhau đều có thể được gắn vào các phương trình được sử dụng để tính toán đường trung bình động và miễn là các khung thời gian đó phù hợp với chiến lược giao dịch, dữ liệu có thể hữu ích.
Một nhược điểm lớn của MA là thời gian trễ của chúng. Vì MA là các chỉ báo trễ xem xét hành động giá trước đó nên các tín hiệu thường quá muộn. Ví dụ: một sự giao nhau trong xu hướng tăng có thể gợi ý mua nhưng nó chỉ có thể xảy ra sau khi giá tăng đáng kể.
Điều này có nghĩa là ngay cả khi xu hướng tăng vẫn tiếp tục, lợi nhuận tiềm năng có thể đã bị mất trong khoảng thời gian đó giữa sự tăng giá và tín hiệu giao nhau. Hoặc thậm chí tệ hơn, một tín hiệu vàng giả có thể dẫn đến việc một trader mua đỉnh ngay trước khi giá giảm. Những tín hiệu mua giả này thường được gọi là bẫy tăng giá.
Kết luận
Đường trung bình động là chỉ báo TA mạnh mẽ và là một trong những chỉ báo được sử dụng rộng rãi nhất. Khả năng phân tích xu hướng thị trường theo hướng dữ liệu cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách thị trường đang hoạt động. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không nên sử dụng riêng lẻ các đường MA và tín hiệu giao nhau, kết hợp các chỉ báo TA khác nhau luôn an toàn hơn để tránh các tín hiệu giả mạo.
Hãy cùng tìm hiểu các khái niệm khác qua loạt bài viết đăng tải trên Tin Hoả Tốc!
Nguồn: Binance
